上证交字[2013]31号 上海证券交易所关于进一步明确交易型开放式指数基金融资融券相关比例限制的通知

上海证券交易所关于进一步明确交易型开放式指数基金融资融券相关比例限制的通知

上证交字〔2013〕31号       2013-05-29

各会员单位、基金管理公司及其他市场参与人：

　　根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》第四十九条、第五十条的规定，单只标的证券的融资余额(或融券余量)达到其上市可流通市值(或上市可流通量)的25%时，上海证券交易所(以下简称“本所”)可以在次一交易日暂停其融资买入(或融券卖出)。为满足融资融券业务的发展需要，合理控制市场风险，现就交易型开放式指数基金(以下简称“交易所交易基金”)执行上述规定的比例限制进一步明确如下：

　　一、单只交易所交易基金的融资余额(或融券余量)达到其上市可流通市值(或上市可流通量)的75%时，本所将在次一交易日暂停其融资买入(或融券卖出)，并向市场公布。

　　上述比例降至70%以下时，本所将在次一交易日恢复其融资买入(或融券卖出)，并向市场公布。

　　二、单只交易所交易基金的融资余额(或融券余量)达到其上市可流通市值(或上市可流通量)的25%但未达到75%的，本所将不暂停其融资买入(或融券卖出)。

　　三、本所可以根据市场需要调整上述比例限制。

　　四、本通知自2013年6月3日起实施。

　　特此通知。

上海证券交易所

二〇一三年五月二十九日